一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

1. 一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

　　=到期收益率5*[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]/[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]=5 
　　票面利率（票息率）是指按照票面面额进行支付的票息额度。
　　无论市值怎么变化，票息5%的债券每年的票息永远是5元。
　　5年后，债券到期，还本付息，在到期日债券发行人会返还票面价值100元，并支付最后一年的利息5元。
　　整个投资的现金流就是每年收到5元票息，最后到期收到票面金额100元。不论市场价值如何变化，这个现金流都不会变化（假定该债券是每年付息一次，且没有任何隐含期权，且不发生违约）
　　实际的总投资收益要看是否将票息进行再投资以及市场利率变化。

2. 某债券面值1000元，期限10年票面利率8%每年末付息一次，到期兑付面值。如市场利率6%，债券的内在价值是？

债券内在价值=1000*8%*(P/A,6%,10)+1000*(P/F,6%,10)=80*7.36+1000*0.558=1146.8元

3. 某债券面值1000元，期限10年票面利率8%每年末付息一次，到期兑付面值。如市场利率6%，债券的内在价值是？

某债券面值1000元，期限10年票面利率8%每年末付息一次，到期兑付面值。如市场利率6%，债券的内在价值是？当市场利率为 10%时，该债券的内在价值为 877.11。 计算过程如下：80*(P/A，10%，10)+1000*(P/F，10%，10)=877.11。1、债券内在价值的计算步骤：计算每一年的利息现值，并加到总利息现值中；计算债券到期收回的本金现值；将以上两者相加得到债券的理论价格。2、债券的内在价值：债券的内在价值是指债券的价值，也可以看作是债券所代表的价格。 债券的价格包括到期时间内的利息收入，可以公允反映债券的真实价值。拓展资料：1、政府债券政府债券是政府为筹集资金而发行的债券。主要包括国债、地方政府债券等，其中最主要的是国债。国债因其信誉好、利率优、风险小而又被称为“金边债券”。除了政府部门直接发行的债券外，有些国家把政府担保的债券也划归为政府债券体系，称为政府保证债券。这种债券由一些与政府有直接关系的公司或金融机构发行，并由政府提供担保。2、金融债券金融债券是由银行和非银行金融机构发行的债券。在我国金融债券主要由国家开发银行、进出口银行等政策性银行发行。金融机构一般有雄厚的资金实力，信用度较高，因此金融债券往往有良好的信誉。3、公司（企业）债券在国外，没有企业债和公司债的划分，统称为公司债。在我国，企业债券是按照《企业债券管理条例》规定发行与交易、由国家发展与改革委员会监督管理的债券，在实际中，其发债主体为中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业，因此，它在很大程度上体现了政府信用。

4. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题，实际上你计算过程可以简化，直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算，即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的，直接用票面利率计算即可，我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金，又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。

5. 债券面值1000元,票面利率8%,期限5年,每年付息1次,若必要年利率分别为6%,8%,

在必要年利率为6%情况下内在价值=1000*8%/(1+6%)+1000*8%/(1+6%)^2+1000*8%/(1+6%)^3+1000*8%/(1+6%)^4+1000*(1+8%)/(1+6%)^5=1084.25元
在必要年利率为8%情况下内在价值=1000*8%/(1+8%)+1000*8%/(1+8%)^2+1000*8%/(1+8%)^3+1000*8%/(1+8%)^4+1000*(1+8%)/(1+8%)^5=1000元(注：实际上这个不用这样算的，一般票面利率与必要年利率相等时就可以判定其内在价值就为面值)
在必要年利率为10%情况下内在价值=1000*8%/(1+10%)+1000*8%/(1+10%)^2+1000*8%/(1+10%)^3+1000*8%/(1+10%)^4+1000*(1+8%)/(1+10%)^5=924.18元

6. 1.债券票面利率8%,期限9年,到期收益率7%

债券的面值是多少啊,你没说哈.

我以面值100元为例给你解答一下:

a.债券投资人每年收到的利息=100*8%=8元.


b.债券售价=8*(1-(1+7%)^(-9))/7%+100/(1+7%)^9=106.52元.



c.到期收益率降至6%，债券价格=8*(1-(1+6%)^(-9))/6%+100/(1+6%)^9=113.60元.

7. 剩余期限为二年的债券票面利率为10%面值为¥100每年复习一次

这债券原来是多少年的?没这个怎么知道最后利息有多少,假设是N年,利息X元
  利息X=（100×10%）N
  收益率=（X/102）×100%
  年平均收益率=收益率/2
  年均复利收益率=2次根号（总收益率+1）

8. 有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8%，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6%

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。
债券价值=1000*10%/(1+12%)+ 1000*10%/(1+12%)^2+ 1000*10%/(1+12%)^3+ 1000*10%/(1+12%)^4+ (1000+1000*10%)/(1+12%)^5=927.90

扩展资料：
根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。
债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值
其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金(面值)或售价(未持有至到期);计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。

参考资料来源：百度百科-债券价值