6年期10%息票率的平价债券久期怎么计算？

1. 6年期10%息票率的平价债券久期怎么计算？

实际上债券平价就是告诉了一个重要性质，债券市价等于票面价值100元，且债券内在收益率等于票面利率，即10%。根据久期计算法则是把每期现金流折现值乘以相应的时间之和除以现在市场价格。故此可以得到式子：[100*10%/(1+10%)+2*100*10%/(1+10%)^2+3*100*10%/(1+10%)^3+4*100*10%/(1+10%)^4+5*100*10%/(1+10%)^5+6*100*(1+10%)/(1+10%)^6]/100=4.79年

2. 请问某企业10年期债券，票面利率为10％，市场利率为8％，到期一次还本付息。该债券价格是多少？？

债券的票面价值没写呀，如果是100的话，那么债券价格10*(P/A.8%.10)+100*(P/F.8%.10)=113.42

3. 息票率8%的10年期债券的现价为90，息票率为4%的10年期债券的现价为80。求10年期零息率为多少。

明显期初现金流的式子是有误的，那里减的并不是180而是160。做两份4%息票率的多头和一份8%的空头，实际上期初的现金流是支付两份4%息票率债券的市价即2*80=160，另外收入一份8%息票率债券的市价即90元。
由于一般债券到期还本付息是按债券票面面值，而很多时候对于债券交易一般的国际惯例都把债券的面值都视为按每张债券100元面值来算的(一般情况下没有特别说明都是这样的)。
故此做两份4%息票率的多头期末的现金流是2*100=200，做一份8%息票率的空头期末的现金流是-100。(注：由于利息的收入和支出相抵，这里是忽略不计的)

4. 一张期限为4年、利息率为年5%、面值1000元的债券，每年付息一次，而市场利率为5%，则该债券的市场价格？

这是债券价格的计算公式
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
 价格=每年支付利息/(1+利息率)+每年支付利息/(1+利息率)^2+每年支付利息/(1+利息率)^3+每年支付利息/(1+利息率)^4+面值/(1+利息率)^4
后面的几次方，最大的次方与期限几年相等，面值所除以的次方也与期限相等
望采纳，谢谢

5. 假定有一张4年期年率为10％且每年付息一次的债券，到期收益率为10％，面值和市场交易价格都是100

这道题考虑是再投资的问题，因为他第二天就卖出，所以他的价格应该是（100+112+100x1.12^2+100x1.12^3+1000）/1.12^4=939.25

6. 1、假设市场利率为10%，请问期限为2年，面值为1000元，票面利率为12％，按年付息的债券的有效期是多少？

这道题应该是让我们计算债券的久期。

7. 一个债券在1.5年后到期，每半年计算一次利息但是不付息，年利率为5%，在到期时一并偿还本息，面值100

债券购买者的收益率= （到期本息和-买入价格）/（买入价格*剩余期限）*100%

 = （107.275-97）/(97*1.5)*100%
=7.06%

8. 一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付。计算其到期时的利息

到期时的利息是：100*10%*5=50元。